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银监会有关部门负责人就商业银行杠杆率管理

发布时间:2019-09-13 14:43:04 编辑:笔名

银监会有关部门负责人就《商业银行杠杆率管理办法(修订)》答问

近日,为进一步完善我国银行业杠杆率监管政策框架,中国银监会对《商业银行杠杆率管理办法》(银监会2011年第3号令,以下简称《办法》)进行了修订,并正式发布。银监会有关部门负责人就此回答了提问。

杠杆率是指商业银行一级资本与调整后的表内外资产余额的比率。杠杆率水平越高,表明商业银行资本越充足,抵御风险的能力越强。杠杆率指标具有简单、透明、不具有风险敏感性的特点。实施杠杆率监管,既有利于防止商业银行资产负债表过度扩张和承担风险,控制金融体系的杠杆化程度,也有利于防止银行使用内部模型进行监管套利,确保银行体系维持一定水平的合格资本。

2010年12月,巴塞尔委员会发布了《第三版巴塞尔协议》,引入杠杆率指标,作为风险加权的资本充足率的有益补充。根据《第三版巴塞尔协议》,银监会于2011年6月发布了《办法》。《第三版巴塞尔协议》发布后,相关国家监管当局和银行反映,由于各国会计准则存在差异,对杠杆率框架下衍生产品、证券融资交易等敞口的计量方法存在不同理解,影响了全球实施的一致性。2012年6月以来,巴塞尔委员会也对国际银行监管理念和资本监管框架进行了反思,提出监管框架应当进一步简化,提高规则的可比性和一致性。国际社会普遍认为,作为简单、透明的指标,杠杆率应当在国际银行监管框架中发挥更为重要的作用。为此,巴塞尔委员会对杠杆率国际规则进行了修订,于2014年1月发布了《第三版巴塞尔协议杠杆率框架和披露要求》。根据巴塞尔委员会的杠杆率新规则,结合近年来《办法》在我国的实施情况,银监会在广泛调研、充分论证、认真测算的基础上,对《办法》进行了修订。

定量测算结果显示,总体上,根据修订后的《办法》,我国商业银行的杠杆率水平有所提升,修订后的《办法》没有提高我国商业银行的资本要求。其主要影响因素为:修订后的《办法》不再要求除可随时无条件撤销的贷款承诺以外的承兑汇票、保函、跟单信用证、贸易融资等其他表外项目均采用100%的信用转换系数,而是根据具体项目,分别采用10%、20%、50%和100%的信用转换系数。


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